2017年11月16日

毎週をプレミアムフライデーに! 日経225オプション・ハナモク投資法

毎週をプレミアムフライデーに! 日経225オプション・ハナモク投資法





バックテスト期間は、
2015年5月27日(木)売り建て分から

直近は2017年6月29日(木)売り建て分まで、
2年1か月となります。
 

バックテストとしては
一般的には短すぎると感じられる期間ですが、

これは、毎週金曜日に満期を迎えるオプションが
設定されるようになったのが

2015年5月28日(金)満期分からなので、
それ以前はデータが存在せず、仕方ありません。


 この期間で110日の取引機会があり、
毎日2枚ずつオプションを売り建てて翌日自動決済、

成績は日次ベースで80勝30敗、
勝率72.7%、
総利益額514万円、
総損失額273万円、
差引損益(最終利益)額241万円、

1取引日(週)あたりの平均損益は2万2千円(のプラス)、
ProitFactor(PF)=1.88、
最大ドローダウン幅55万円、
長ドローダウン期間23週、となっています。

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posted by 久積篤史全資産継承スクール at 19:46| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする